Se quer criar seu ícone, crie uma figura no tamanho de 32x32 pixels de 16 ou 256 cores no formato .bmp
após isso, use programas como Bitmat to Icon 2.5 ( http://www.codigosnaweb.com/tutoriais/icone.zip ) para criar seu ícone (salve com o nome favicon.ico), carregue o programa e busque pela sua figura criada, salve e jogue no diretório raiz do seu servidor.
Para mostrar seu novo ícone nos documentos use:
<link rel="Shortcut Icon" type="image/ico" href="http://www.seusite.com/favicon.ico">
<link rel="icon" type="image/ico" href="http://www.seusite.com/favicon.ico">
dê uma olhada no artigo abaixo para dicas de como criar seu ícone on-line
Criando-um-icone-para-seu-site_110_171.html